Autorităţile de reglementare la nivel mondial iau în considerare impunerea unor reguli mai stricte pentru creditorii mai mici şi cer tuturor băncilor să se pregătească pentru a face faţă unor retrageri mai rapide ale depozitelor, în timp ce oficialii caută să tragă învăţăminte din recentele turbulenţe care au dus la falimentul mai multor instituţii americane de dimensiuni medii, scrie FT.
Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, care stabileşte standardele globale, a promis în martie că va examina dacă sunt necesare reguli suplimentare în lumina unei serii de colapsuri bancare recente.
Nu a fost stabilit un calendar pentru această activitate. Dar factorii de decizie politică reuniţi la Washington pentru reuniunile de primăvară ale FMI de săptămâna trecută au declarat pentru Financial Times că atenţia se va concentra asupra problemelor expuse de dispariţia instituţiei californiene Silicon Valley Bank.
Acest lucru ar putea însemna obligarea creditorilor de dimensiuni medii, cum ar fi SVB şi defuncta Signature Bank, să se conformeze normelor Basel privind capitalul şi lichiditatea. În timp ce toţi creditorii din UE trebuie să adere la aceste reguli, în SUA acestea se aplică în prezent doar băncilor “active la nivel internaţional” – un grup limitat la cele mai mari instituţii.
Trei autorităţi de reglementare de rang înalt au declarat că conceptul de “active la nivel internaţional” este depăşit şi că factorii de decizie vor analiza dacă normele ar trebui aplicate băncilor de “relevanţă internaţională” sau celor care au potenţialul de a destabiliza sistemul financiar în general.
Dispariţia creditorului californian a provocat un cutremur pe pieţele globale, ducând la prăbuşiri puternice ale valorii acţiunilor bancare de la Paris la New York. “SVB a demonstrat că nu trebuie să fii activ la nivel internaţional pentru a putea genera efecte transfrontaliere”, a declarat un înalt responsabil politic.
Deşi SVB nu a fost obligată să aplice normele Basel, atunci când a intrat în dificultate, autorităţile americane au decis să folosească o “excepţie de risc sistemic” pentru a-i salva pe toţi deponenţii săi, chiar dacă erau asigurate doar sumele de până la 250.000 de dolari.
Oficialii au vorbit, de asemenea, în mod public despre reexaminarea normelor privind lichiditatea bancară, cunoscută sub numele de rata de acoperire a lichidităţii. Doi factori de decizie au declarat că acest lucru ar putea implica cerinţa ca băncile să fie capabile să reziste mult mai rapid la retrageri de bănci, deoarece prăbuşirea SVB a evidenţiat ritmul dramatic în care depozitele pot fugi în era digitală.
Aceşti factori de decizie politică, precum şi alţi câţiva, au declarat că analizează problema retragerilor de depozite digitale în general şi că explorează măsuri pentru a proteja sistemul împotriva acestora, deşi au recunoscut că această activitate va fi dificilă.
De asemenea, factorii de decizie politică iau în considerare o abordare mai prescriptivă a modului în care autorităţile de reglementare se asigură că băncile lor pot face faţă modificărilor ratei dobânzii, după ce prăbuşirea valorii portofoliului de obligaţiuni al SVB, declanşată de creşterile ratei dobânzii, a torpilat bilanţul băncii şi a declanşat o fugă la depozite.
“Riscul ratei dobânzii în portofoliul bancar” – o măsură care analizează aspecte precum modul în care modificările ratei dobânzii afectează fluxul de numerar al băncilor din credite şi valoarea obligaţiunilor lor – este acum evaluat ca parte a cerinţelor de capital din “Pilonul 2” impuse la discreţia autorităţilor de supraveghere.
Mai multe autorităţi de reglementare au afirmat că ar trebui să se mute acest aspect în cadrul principalelor cerinţe de capital financiar.